今回は、現在私が運用しているトラリピの設定を公開します。
この記事では、現在のトラリピ設定を公開し、

各通貨ペアの設定内容
レンジ端まで動いた場合の含み損
証拠金200万円で運用する場合のリスク

について整理しています。

トラリピでは「どの通貨ペアを選ぶか」だけでなく、証拠金や設定内容によって、リスクと収益性が大きく変わります。

そこで今回は、現在の私の設定を整理したうえで、レンジの端まで為替が動いた場合の含み損や、4通貨を同時に運用することによるリスクについて考えてみます。

※この記事では、設定の良し悪しを断定するのではなく、現在の設定を生成ＡＩにより客観的に分析してみました。

現在のトラリピ設定

現在は4通貨ペアでトラリピを設定しています。

通貨ペア	売買	レンジ	注文値幅	利益値幅	1本あたり
USD/JPY	買い	150～169円	1円	1円	0.1万通貨
EUR/GBP	売り	0.8200～0.9200	0.0025	0.0050	0.1万通貨
USD/SGD	買い	1.2500～1.4000	0.0025	0.0050	0.1万通貨
USD/CAD	買い	1.3200～1.4700	0.005	0.005	0.1万通貨

運用資金として用意している証拠金は200万円です。

個別の通貨ペアごとに証拠金を分けるのではなく、4通貨ペアを合わせて200万円で運用しています。

USD/JPYの設定
1. 設定
EUR/GBPの設定
1. 設定
USD/SGDの設定
1. 設定
USD/CADの設定
1. 設定
レンジの端まで動いたら含み損はいくらになる？
証拠金200万円に対して最大含み損約141万円
4通貨に分散しているから安全、とは限らない
一方で、1本あたりの注文数量はかなり小さい
現在の設定を客観的に評価すると
この設定で一番重要なのは「どこまで耐えられるか」
生成AIによる総合評価
まとめ

USD/JPYの設定

まずはドル円です。

設定

買い
レンジ：150～169円
注文値幅：1円
利益値幅：1円
1本あたり：0.1万通貨

現在のドル円は157.29円です。

150～169円という比較的広いレンジに、1円間隔でトラップを仕掛けています。
1本あたりの注文数量は0.1万通貨なので、レンジ内にすべてポジションを保有したとしても、最大ポジションは約2万通貨です。

ドル円の場合、1円動くと0.1万通貨あたり約1,000円の損益が発生します。
そのため、レンジの上側から下側まで一方向に動いた場合でも、ポジションを分散させながら含み損を抱える設計になっています。

EUR/GBPの設定

次はユーロポンドです。

設定

売り
レンジ：0.8200～0.9200
注文値幅：0.0025
利益値幅：0.0050
1本あたり：0.1万通貨

現在のEUR/GBPは0.85986です。

この設定では、注文値幅0.0025に対して利益値幅を0.0050としています。
つまり、利益値幅は注文値幅の2倍です。
細かい間隔でポジションを作りながら、ある程度まとまった値幅で決済する設定です。

USD/SGDの設定

USD/SGDは買いで設定しています。

設定

買い
レンジ：1.2500～1.4000
注文値幅：0.0025
利益値幅：0.0050
1本あたり：0.1万通貨

現在のUSD/SGDは1.27733です。

こちらも比較的広いレンジに細かくトラップを配置しています。
1本あたりの注文数量を0.1万通貨に抑えていることも、この設定の特徴です。

USD/CADの設定

最後はUSD/CADです。

設定

買い
レンジ：1.3200～1.4700
注文値幅：0.005
利益値幅：0.005
1本あたり：0.1万通貨

現在のUSD/CADは1.41401です。
注文値幅と利益値幅を同じ0.005に設定しています。

生成AIによる分析結果

※ここからは、私のトラリピ設定を基にした生成AIによる分析結果です。これまでのブログ記事は読ませず、客観的に分析させました。

まず、それぞれのレンジに設定されるトラップ本数を計算すると、

USD/JPY：約20本
EUR/GBP：約41本
USD/SGD：約61本
USD/CAD：約31本

となります。

合計すると、約153本のトラップを設定していることになります。
一見するとかなり多く感じますが、1本あたりの注文数量はすべて0.1万通貨です。

つまり、
「1本あたりのポジションを小さくして、広い範囲に分散する」
というのが、この設定の基本的な考え方です。

レンジの端まで動いたら含み損はいくらになる？

トラリピを運用するうえで重要なのが、レンジの端まで一方向に動いた場合の含み損です。

例えばUSD/JPYの場合。
169円付近から150円まで下落すると、買いポジションが次々と増えていきます。

すべてのトラップが成立した場合の含み損は、概算で約19万円です。

同様に他の通貨ペアについても概算してみます。

通貨ペア	レンジ端まで動いた場合の含み損概算
USD/JPY	約19万円
EUR/GBP	約41万円
USD/SGD	約55万円
USD/CAD	約26万円
合計	約141万円

※為替レートによって円換算額は変化するため、あくまで概算です。
この数字は、今回の設定を考えるうえでかなり重要だと思っています。

証拠金200万円に対して最大含み損約141万円

4通貨すべてが、それぞれ不利な方向にレンジ端まで動いたと仮定すると、最大含み損は概算で約141万円となります。

証拠金は200万円なので、
200万円－141万円＝約59万円
となります。

もちろん、これは単純化した計算です。

実際のロスカット判定では必要証拠金や有効証拠金などが関係するため、「最大含み損が141万円だから59万円残る」と単純に考えることはできません。

ただし、「4通貨すべてが悪い方向に動いた場合、200万円という証拠金にそれほど大きな余裕があるわけではない」ということは、この設定の重要なポイントだと思います。

4通貨に分散しているから安全、とは限らない

今回の設定を見ていて、もう一つ注意したいのが通貨の偏りです。
4通貨ペアに分散しているので、一見するとリスク分散できているように見えます。

しかし、

USD/JPY → ドル買い
USD/SGD → ドル買い
USD/CAD → ドル買い

となっています。

つまり4通貨ペアのうち3つが、米ドルを買う方向です。
そのため、米ドルが幅広い通貨に対して下落する局面では、

USD/JPY
USD/SGD
USD/CAD

の3つが同時に含み損方向へ動く可能性があります。

したがって、「4通貨に分散している＝リスクが4分の1になる」というわけではありません。

通貨ペアを複数持つ場合は、単純な銘柄数だけでなく、実際にどの通貨を買っているのか・売っているのかを見る必要があります。

一方で、1本あたりの注文数量はかなり小さい

今回の設定には、リスクを抑える方向に働いている部分もあります。
それが、1本あたり0.1万通貨という注文数量です。

トラリピでは、同じレンジ・同じ注文間隔でも、1本あたりの数量を増やせば当然ながら含み損も大きくなります。
今回の設定では、1本あたりの数量を小さくすることで、広いレンジにトラップを分散させています。

そのため、「狭いレンジに大量の資金を投入して大きな利益を狙う」というタイプではなく、
「広いレンジを小さなポジションでカバーする」タイプの設定と言えます。

現在の設定を客観的に評価すると

ここまでの内容から、現在の設定について整理してみます。

項目	生成AIの見方
レンジの広さ	○
1本あたりの注文数量	◎
ポジションの分散	○
利益値幅	○
通貨分散	△
米ドルへの偏り	△
最大含み損への耐性	△
証拠金200万円とのバランス	△
リスク管理	要確認

「危険な設定」と一言で評価するようなものではないと思っています。

一方で、「4通貨に分散しているから安心」と考えるのも適切ではありません。

特に注意したいのは、4通貨のうち3通貨が米ドル買いになっていることと、4通貨が同時に不利な方向へ動いた場合の含み損です。

この設定で一番重要なのは「どこまで耐えられるか」

トラリピでは、利益率だけを見てしまうと危険です。

重要なのは、「想定している為替変動が起きたとき、資金が耐えられるのか」ということだと思います。

例えば、
「ドル円が150円まで下落したら？」
「USD/SGDが1.25まで下落したら？」
「EUR/GBPが0.92まで上昇したら？」
というように、各通貨ペアについてストレスをかけて考えてみる必要があります。

さらに重要なのは、複数の通貨ペアが同時に不利な方向へ動いたらどうなるのかという点です。

生成AIによる総合評価

現在のトラリピ設定は以下のようになっています。

USD/JPY：150～169円・買い
EUR/GBP：0.8200～0.9200・売り
USD/SGD：1.2500～1.4000・買い
USD/CAD：1.3200～1.4700・買い
すべて1本0.1万通貨
証拠金200万円

大きな特徴は、「1本あたりの注文数量を抑え、比較的広いレンジに分散している」ことです。

一方で、「4通貨のうち3通貨が米ドル買い」となっているため、完全な分散とは言えません。

また、4通貨すべてが不利な方向にレンジ端まで動いた場合、含み損は概算で140万円前後になる可能性があります。
したがって、この設定で重要なのは、「普段どれだけ利益が出るか」だけではなく、「大きく相場が動いたときに200万円の資金でどこまで耐えられるか」だと考えています。

トラリピは、相場が想定したレンジ内を動いている間は利益を積み上げやすい一方、レンジを外れて一方向に動いた場合には含み損が積み上がっていきます。

だからこそ、設定を作る際には「いくら稼げるか」と同じくらい、「どこまで含み損に耐えられる設定なのか」を確認しておくことが重要です。

今後は、実際の為替レートを使いながら、この設定で「どこまで相場が動いたら危険なのか」についても把握しておく必要があります。

まとめ

今回のブログ記事では、マネースクエアで実践している私のトラリピ自動売買について生成AIに評価させるという初の試みを行いました。
私は個人的な分析として、「ドル買い偏重」をリスクとして認識し、これまでのブログでも触れてきました。

そして今回、生成AIによる分析においても、「通貨の偏り」として「米ドル買い」として指摘されました。
また、「4通貨に分散しているが、リスクが4分の1にならない」という指摘も非常に的を得ていました。

生成AIによる分析も、客観的な評価として、非常に価値のあるものに感じました。
私自身も約20年間の経験がありますので、それなりに分析能力はあると思っていますが、生成AIによる分析も加味していくことで、より良いトラリピ運用ができそうな気がします。

まずは自分の運用方針として、改めて通貨の偏りと、証拠金の余裕度を意識した運用を行っていきたいと思います。
長くなりましたので、今回はここまでにしますが、生成AIの活用はこれからも行うことにします！

【考察】私のトラリピ設定×AIによるリスクの考察